基础数据介绍
当前有两组时间序列数据，沪深300指数累计净值和量化势随策略组合累计净值，时间范围为2018年初至2021年三季度末的交易日。
想要实现的功能
- 指定任意区间，比较两组数据的走势变化图。
- 计算指定区间内两组数据的收益率、年化收益率、最大回撤、收益回撤比和最低净值。
操作步骤
（1）新建excel表并命名为净值比较.xlsx→打开并将sheet1修改为“数据”表→将时间数据拷贝进来→按时间升序排列→插入1行，在时间列填入2017年最后一个交易日2017/12/29，其他列填入1→设置序号，最大序号为913，结果如下图所示：
（2）新建辅助列：沪深300指数净值、量化势随策略组合净值、沪深回撤、组合回撤→序号为1的列，从左到右应当填入2017/12/29，1，1，1，1，0，0，结果如下图所示：
（3）选中B、E、F三列插入折线图→将折线图剪切至sheet2→将sheet2重命名为"展示"表→将折线图放大到合适尺寸，过程和结果如下图：
（4）紧靠折线图下方插入滚动条，起点一个，跨度一个→设置范围（最小为1，最大为913）→指定单元格。
（5）计算实际跨度，转化为日期。
O34单元格公式：=MIN(913-C33,O33)
B33单元格公式：=VLOOKUP(C33,数据!A:B,2,FALSE)
R33单元格公式：=VLOOKUP(C33+O34,数据!A:B,2,FALSE)
结果如下图所示：
（6）计算辅助列的值：沪深300指数净值、量化势随策略组合净值、沪深回撤、组合回撤。
E3单元格公式：=IF($B3=展示!$B$33,1,E2*C3/C2)
F3单元格公式：=IF($B3=展示!$B$33,1,F2*D3/D2)
G3单元格公式：=IF(ROW(C3)<展示!$C$33,0,C3/MAX(INDIRECT("c"&(展示!$C$33+1)&":c"&ROW(C3)))-1)
H3单元格公式：=IF(ROW(C3)<展示!$C$33,0,D3/MAX(INDIRECT("d"&(展示!$C$33+1)&":d"&ROW(C3)))-1)
（7）点击公式选项卡下的名称管理器
名称为时间，引用位置 =OFFSET(数据!$B$1,展示!$C$33,,展示!$O$34,1)
重复上述过程，
名称为沪深300指数净值，引用位置=OFFSET(数据!$E$1,展示!$C$33,,展示!$O$34,1)
再重复上述过程，
名称为量化势随策略组合净值，引用位置=OFFSET(数据!$F$1,展示!$C$33,,展示!$O$34,1)
结果如下图：
（8）在折线图上点击右键，选择数据。
删除现有的数据。
点击添加。
系列名称：沪深300指数净值
系列值：=净值比较.xlsx!沪深300指数净值
系列名称：量化势随策略组合净值
系列值：=净值比较.xlsx!量化势随策略组合净值
点击编辑
轴标签区域：净值比较.xlsx!时间
调整图标和绘图区位置，结果如下：
（9）计算指定区间内两组数据的收益率、年化收益率、最大回撤、收益回撤比和最低净值。
U7单元格公式：=VLOOKUP(R33,数据!B:F,5,FALSE)/VLOOKUP(B33,数据!B:F,5,FALSE)-1
U8单元格公式：=VLOOKUP(R33,数据!B:F,4,FALSE)/VLOOKUP(B33,数据!B:F,4,FALSE)-1
U9单元格公式：=U7-U8
U11单元格公式：=(1+U7)^(250/O34)-1
U12单元格公式：=(1+U8)^(250/O34)-1
U14单元格公式：=-MIN(INDIRECT("数据!h"&(C33+1)&":h"&(C33+O34+1)))
U15单元格公式：=-MIN(INDIRECT("数据！g"&(C33+1)&":g"&(C33+O34+1)))
U17单元格公式：=U7/U14
U18单元格公式：=U8/U15
U20单元格公式：=MIN(INDIRECT("数据!f"&(C33+1)&":f"&(C33+O34+1)))
U21单元格公式：=MIN(INDIRECT("数据!e"&(C33+1)&":e"&(C33+O34+1)))
结果如下图所示：
适当调整、美化，展示效果如下
【2018年度】
【2019年度】
【2020年度】
【2021年前三季度】
特别说明
投资有风险，入市须谨慎。
以上所有内容只代表个人观点，包含的实盘交易记录及相关信息只是本人的投资笔记和反思，不构成对任何人的投资建议。投资者应独立决策并自行承担风险。
